数字货币高频量化交易（数字货币市场的几种套利交易方法）

　　数字货币高频量化交易（数字货币市场的几种套利交易方法）

搞交易这么些年了，一直走在创造和寻找“稳定盈利”方法的路上从未停止，学习过的套路一箩筐，研究过的指标更是数不胜数，很多看似美好的交易方法大多都经不起推敲，随着时间和大数据分析对交易手法的验证，结果证明99%的策略都会走向衰败，唯一让我未放下研究的策略当属 对冲套利了。

对冲套利分很多种，比如三角关系套利、跨市场套利（期现套利）、高联动品种套利、跨平台搬砖套利……。

这几年一直在外汇圈摸爬滚打，虽然也总结了几种可行的套利方案，但奈何这个圈子的平台商给与的基础支持实在太差劲，可以说20个平台商里有19个不愿意看到你赚钱，所以在可对冲的品种上也不愿意引进什么好的品种，比如现货黄金和期货黄金，这两个品种就非常适合套利，但是大多平台商没有期货黄金品种，个别几个有该品种的还设置了各种卡脖子的规则，让套利难如上青天。

今天主要聊聊数字货币市场的几种套利方案，数字货币交易所基本都有现货品种和期货品种，还有永续合约的期货品种（不用交割的期货），而且每个交易所由于流动性不一致，所以存在同品种之间的价格差异，还有期货的资金费率规则更是让期现套利增加了一道有利的保障。

套利方案1 — 跨平台搬砖套利：

啥是搬砖？其实就是从东边买、去西边卖的一种倒手交易，上面也有提到，由于每个交易所的流动性不同，导致各个交易所价格存在偏差，这就创造了“搬砖”的可行性，换句话说，不管是哪个市场，为什么现在每个交易所之间的报价基本都差距不大或是相同呢？很大原因上是因为“搬山派”在平衡这个市场或这个品种的价格，比如：A交易所现价是5W，B交易所现价4。95W，这之间价格差距达到500元，“搬砖”的就开始行动了，从B交易所买进，然后把资金在挪到A交易所在进行卖出，这套流程走完之后就算是完成了一次搬砖。

当然这种搬砖的风险相对较高，资金在两个交易所互转需要时间，如果差价太小就会因为操作不及时而造成潜在亏损。

套利方案2 — 升级版搬砖套利：

方案一只适用于价差巨大时的手工操作，但是像前两年那种中国时市场和韩国市场的价差5000块这个大的时候并不多见，而且市场上众多搬砖人士也不会对这么大的价差视而不见，早就一窝蜂的冲上去把价差抹平了。

所以搬砖就演化出了另一种方案，如：A交易所现价是5W，B交易所现价4。95W，这之间价格差距达到500元，在A市场做空，在B市场做多，然后坐等其他搬砖人士火速抹平差价，那么这笔钱就很顺利且轻松的赚到了。

套利方案3 — 期现对冲套利：

常讲的期现对冲套利其实就是指的两个不同市场的同一个品种的锁仓套利，期货和现货不属于同一个市场，期货买的是未来一段时间内的变数，现货则是当前的实际行情，通常期货和现货的价格一直都不会处于同一水平线上，总会有一些偏差，当价格偏差 >； 两方的交易手续费之后，在额外多出来的其实就可以视为潜在利润，区块链平台差价越大、潜在利润就越大，比如：BTC/USDT现货价格55000元，BTC/USDT期货价格是58000元，在现货品种做多、期货品种做空，锁住3000元的利润，当临近交割时期货价格会无限接近现货的价格，那么这笔差价就是我们的利润了，当然我更看好永续合约，免去了交割时换合约的麻烦，而且还存在一个“资金费率规则”存在，比如上方交易的是永续合约，由于期货价格高于现货太多，代表看多的人比看空的人多，那么期货做多的人就得向做空的人每8个小时支付一笔“补偿”，一天补偿三次，一般为千分之几，具体补偿多少也要看期现的实际价差而定，这样一来就形成了这种现象，只要价差有出现且认为值得入场，就多空买进，也不需要等待价差回归赚取利润，坐着吃对手给的补偿即可，这也叫套息，可以说是一箭双雕的买卖。

这就是我目前了解到的数字货币市场的薅羊毛内容，这也是为什么我最近一直在研究这方面的量化技术，不管数字货币将来值不值钱，最起码现在很多人、很多国家都认为他值钱，外加薅羊毛的机会确实存在而且机会很多，如果你对这方面感兴趣，欢迎关注我的公众号，未来会分享更多关于数字货币市场的交易技巧和量化技术产品。

　　
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